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海龟交易法,我认为正确的投资方法的收益率不会超过50%。

受试者说:除了反复试验之外,赚很多钱更重要的是利用趋势并在获利时增加头寸,但是增加后很容易返还利润,因此两者相加后的中奖率很难超过50%交易法。这句话是正确的。交易是反复试验。我们不知道未来的市场趋势会是什么样。如果我们谈论开放增加头寸的模式,只有一种正确的增加头寸的模式:浮动利润增加头寸。这样的价格会使我们的获胜率下降,因为可能只是增加头寸而价格朝相反的方向移动,浮动利润翻倍且消失。毫无疑问,增加头寸将导致中奖率下降,但好处是:利润损失率增加。换句话说,正头寸模型的本质是:低获胜率,高损益率。

海龟交易法,我认为正确的投资方法的收益率不会超过50%

但是,如果您说所有方法都是这样,则该主题是非常错误的。用正确的投资方法,中奖率可以超过50%。也就是说,没有增加模式。实际上,这里最关键的理解不是是否要增加的问题。但是,该主题认为,如果您确实赚了很多钱,就必须增加职位。这太关键了。如果您增加职位,当然您的获胜率将会很低。但是,如果我说不增加头寸也是正确的交易方式,则中奖率将超过50%,也许该主题认为这是没有必要讨论的,因为不增加头寸不能赚很多钱。主题的逻辑是正确的投资方法=赚很多钱=增加头寸。因此,中奖率不会超过50%。

但是实际上,增加模式能赚很多钱的核心逻辑是什么?风险敞口更大。你什么意思?例如,如果我开一个单手多订单,一波100点,我就赚了100点。但是,如果我开了很多螺纹钢,当我获利20点时,我就会增加很多。然后我用2手钢筋赢得了180分。后者确实在市场上赚了很多钱,它是如何赚钱的?换一个头寸,换来更多的风险。因此,如果我开了一个100手的钢筋多头定单并获得100点,而主题又开了一个1手的钢筋多头定单,即使您增加了50个头寸,也无法在100点市场上赚钱。尽管我没有增加头寸,但是由于我的风险敞口更大,所以我的初始头寸在几秒钟内让您失望。

所以在这里,有人反驳说,您在一手100人的名单上赚了很多钱,但是当您亏损时却赚不到多少钱?同样,难道1手螺纹钢和1手螺纹比单手螺纹钢更危险吗?由于我们正在谈论赚大钱,因此它与模型无关,而与风险敞口无关。如果我真的想赚很多钱,当我来的时候我会很满足。好了,就理论而言,让我们比较一下看看。乌龟交易规则是一种典型的增长模式。它使用0.5ATR的浮动利润来增加头寸一次,总共三倍。让我们看一下它的具体性能。螺纹钢期货的交易品种拥有一千万的资本量。每个未平仓头寸的基础是10手,增加头寸的基础是3手,完整头寸的基础是40手。

乌龟交易规则。从2009年3月至今的螺纹钢走势来看,利润结果如下:中标率34%,盈亏比4.93:1,净利润128万元。可以看出,增加头寸的方式是中奖率低,损益率高。所以现在我添加头寸的方式已更改。更改为不增加:不再像乌龟交易规则一样,为10+10+10+10。而是一次打开30手,而不增加位置。然后测试相同的螺纹钢趋势,结果如下:中奖率大于50%,盈亏比为2.3:1;利润是129万。比上一个增加一万。以下模式比上述模式差吗?根本没有太大区别。

您使用增加头寸的模式10+10+10+10,因为Turtle交易规则会频繁增加头寸。如果您获得0.5ATR,则会增加头寸。基本上,此模式的风险暴露与30手钢筋的风险暴露相同。口腔没有太大差异。两者的盈利能力实际上是可比的。而且,后者的最大回撤小于增加模式。换句话说,增加位置模式具有增加位置模式的优点,并且非增加位置模式也具有非增加位置模式的优点。决定是否可以赚很多钱的关键不是增加头寸,而是增加多少头寸。本质不是交易模型,而是风险敞口。因此,正确的投资方法,中奖率不会超过50%,这是错误的。

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