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  • 国债期货见底,5年期主要合约收盘下跌0.01%

    国债期货见底,5年期主要合约收盘下跌0.01%

    6月3日,美国国债期货在今日早盘交易中开盘走低,主要10年期合约报价跌至100元以下,为2月21日以来的最低水平。下午结束时,10年期主合同下跌0.10%,5年期主合同下跌0.01%,2年期主合同下跌0.04%。6月3日,中国央行提取了1200亿元人民币6月3日上午,央行宣布银行系统流动性总量处于合理、充足的水平,2020年6月3日不进行反向回购操作。今天,中国央行1200亿元人民币的反向回购到期,实现了相等的净回报。新货币政策工具引发宽松预期,扭转债券市场悲观情绪6月2日,美国国债期货全线大幅下跌,5年期和2年期...

  • 中国央行预测,本月中旬,美国国债期货将大幅上涨

    中国央行预测,本月中旬,美国国债期货将大幅上涨

    6月8日,债券期货在今天开盘后略有震荡。当天上午,央行宣布本月到期的多边基金将于6月15日左右一次性恢复,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。结果,美国国债期货全线飙升。到下午结束时,10年期主合同上涨0.32%,5年期主合同上涨0.22%,2年期主合同上涨0.19%。央行预测将在本月中旬恢复多边基金,资本面的悲观预期被修正。统计显示,本周(6月6日至6月14日)央行公开市场将有2200亿元人民币的反向回购到期,700亿元人民币到期于6月11日,1500亿元人民币到期于6月12日,另有5000亿元人民币的多边基金...

  • 国债期货全线下跌,5年期主要合约下跌0.30%

    国债期货全线下跌,5年期主要合约下跌0.30%

    6月4日,在经历了昨天的底部反弹后,国债期货今天小幅开盘,下午再次暴跌。到下午结束时,10年期主合同下跌0.20%,5年期主合同下跌0.30%,2年期主合同下跌0.17%。6月4日,央行公开市场净赚1700亿元今天,中国央行推出了700亿元人民币的7天反向回购操作,利率为2.20%。数据显示,今天有2400亿元的反向回购到期,单天净回报为1700亿元。债券市场能触底吗?组织:右手交易为主最近,市场波动加剧,本轮债券市场调整已超过15Bp。收益率的持续上升引发了市场对“债务负担”到来的担忧。未来收益率的趋势是什么?债...

  • 债券期货全线下跌,10年期主要合约下跌0.47%

    债券期货全线下跌,10年期主要合约下跌0.47%

    6月2日,美国国债期货开盘小幅走低,随后全线大幅下跌。截至午盘,10年期主合同价格下跌0.47%,至100.300元,5年期主合同价格下跌0.61%,至101.800元,为3月20日以来的最低水平。两年期主合同价格下跌0.32%,至101.220元,为3月20日以来的最低水平。央行公开市场净赚100亿元6月2日,央行宣布银行体系流动性总量处于合理、充足的水平,6月2日不会进行反向回购操作。风能数据显示,100亿元的反向回购今天到期。央行货币工具创新6月1日晚,央行与五部委联合发布《关于进一步加强小微企业金融服务的指...

  • 国债期货再次触及低点。

    国债期货再次触及低点。

    来源:风能香港万德通讯社报道称,债券市场最近迅速下跌,尤其是国债期货。10年期甚至创下了3.5个月的新低,但仍没有停止下跌的迹象。然而,央行在近期公开市场操作中投入的资本量并不大,市场中的资本成本仍在上升。债务牛是否终结仍需要关注。国债期货继续下跌自5月份以来,各种国债的期货进行了调整,特别是5年期和10年期的主要合约大幅下跌。从10年来看,Wind数据显示,第一轮下跌发生在4月30日至5月19日,11个交易日中有9次下跌,5月19日为2.5个月的盘中低点。在小幅反弹后,5月25日又开始了新一轮的两轮下跌,直到6月...

    债市市场 2020-06-21 19 0 国债期货
  • 债券市场“连续下跌”10年期国债期货跌至2月21日以来的新低

    债券市场“连续下跌”10年期国债期货跌至2月21日以来的新低

    6月5日,国债期货再次全面关闭。10年期主合约延续至2月21日以来的新低,而该品种的收盘价自2月21日以来首次低于100元。到下午结束时,10年期主合同下跌0.26%,5年期主合同下跌0.25%,2年期主合同下跌0.10%。央行1500亿元人民币的7天反向回购操作本周净赚4500亿元人民币。央行实施了1500亿元人民币的7天反向回购操作,今天到期的是3000亿元人民币。风能数据显示,央行的公开市场本周回报率为4500亿元。明明:政策的大逻辑已经改变了。债券市场很难突然变成熊市。中信证券明确认为,近期资本市场的波动性...

  • 方正中期:国债期货波动阶段底部预期

    方正中期:国债期货波动阶段底部预期

    资料来源:方正中期期货有限公司原标题:“国债”国债期货波动期底部有望到来摘要自5月份以来,国债期货价格已经进行了深度调整。截至6月初,三种国债期货的价格已接近春节前后的水平,相当于放弃了大部分受疫情和宽松政策影响而带来的收益率空间。尽管一些股票市场指数和大宗商品市场价格已恢复到疫情爆发前的水平,但当前全球经济仍处于深度衰退之中,全球央行的货币政策依然宽松,这仍将对更注重估值“现在”的债券资产提供大力支持。因此,我们可以看到,世界主要经济体的债券收益率继续保持低位,美国、德国、日本等国家的10年期债券收益率继续保持一...

  • 自本轮债券期货下跌以来,最大的债务负担是否已经超过两年?

    自本轮债券期货下跌以来,最大的债务负担是否已经超过两年?

    原标题:本轮债券期货下跌幅度为两年多来最大。三个方面进行比较,看看债务负担是否已经到来。来源:风能香港万德通讯社报道,随着经济复苏,股市继续表现良好。作为避风港的债券市场迅速下跌,尤其是以国债期货为代表的债券市场,该市场甚至在10年间创下逾3个月的新低,而且仍没有停止下跌的迹象。根据上一轮从牛到熊的比较,本轮债务牛的结局还不明显,需要引起注意。国债期货继续下跌自5月份以来,各种国债的期货进行了调整,特别是5年期和10年期的主要合约大幅下跌。从10年来看,Wind的数据显示,从4月30日到5月19日,11个交易日中有...

  • 国债期货的加速下跌是否得到了支持,还是债务牛市已经结束?

    国债期货的加速下跌是否得到了支持,还是债务牛市已经结束?

    来源:风能香港范德比尔特通讯社报道称,美国国债期货在5月中旬和年初开始持续回调,10年期主要合约仅在11个交易日内下跌逾3%,为两年多来最大跌幅。随后,在几个交易日之后,人民币汇率小幅反弹,并于25日大幅回升,6月2日收于100.3元,仅比之前的低点高出一步。随着市场资本成本有所上升,6月份债券市场的走向值得关注。国债期货再次下跌。自5月份以来,各种国债的期货都有所调整,尤其是主要的10年期合约跌幅最大。风能数据显示,从4月30日至5月19日,11个交易日共出现9次下跌,其中5月19日盘中低点触及两个半月低点,从本...

  • 货币政策仍然主导着定期债务的上升逻辑

    货币政策仍然主导着定期债务的上升逻辑

    央行认为,货币政策放松之前已经取得了显著成效,因此,在短期内疏通货币传导渠道比加大货币放松力度要好。但是,国务院领导认为,在特殊时期应该有特殊政策,应该进行适当的“水上捕捞”。因此,货币政策的基调没有实质性变化。6月份货币政策的放松仍在意料之中,债务到期日向上的逻辑仍然存在。4月底,“两会”召开日期确定后,国债期货开始回调。自5月份以来,一方面,到期债务被不断调整回来;另一方面,由于市场对政策的预期不同,日波动性显著增加。目前,央行打算通过重启反向回购来稳定市场,但公开市场的操作利率水平仍然不利于多方。展望未来,央...

  • 国债期货加速下跌!债务牛结束了吗?六月趋势成为关键

    国债期货加速下跌!债务牛结束了吗?六月趋势成为关键

    来源:风(西洛的照片)5月上半月,美国国债期货开始持续回调,10年期主要合约仅在11个交易日内下跌逾3%,为两年多来最大跌幅。随后,在几个交易日之后,人民币汇率小幅反弹,并在25日大幅回升,6月2日收于100.3元,仅比之前的低点高出一步。随着市场资本成本有所上升,6月份债券市场的走向值得关注。国债期货再次下跌。自5月份以来,各种国债的期货都有所调整,尤其是主要的10年期合约跌幅最大。风能数据显示,从4月30日至5月19日,11个交易日内共出现9次下跌,其中5月19日盘中低点触及两个半月低点,从本轮创纪录高点103...

  • 持续反向回购利率和国债期货下跌的机构:本轮债务牛市已经结束

    持续反向回购利率和国债期货下跌的机构:本轮债务牛市已经结束

    简单的3个步骤教你轻松配置债券!听着。5月26日,国债期货开盘后小幅上涨,随后央行宣布恢复反向回购操作。然而,央行在9点45分宣布的消息显示,OMO利率此次并未下调,美国国债期货全线下跌。到下午结束时,10年期主合同下跌0.42%,5年期主合同下跌0.44%,2年期主合同下跌0.24%。央行重启反向回购操作,利率保持不变2020年5月26日,央行在37个交易日后重启7天反向回购。此次反向回购规模为100亿元,利率维持在2.2%不变。信号的重要性大于物质。债券牛市已经结束。国泰君安认为,OMO 100亿元的信号比实质...

  • 10年期美国国债期货在午盘交易中全线下跌0.44%。

    10年期美国国债期货在午盘交易中全线下跌0.44%。

    5月26日,美国国债期货全线下跌,10年期主要合约下跌0.44%,5年期主要合约下跌0.45%,2年期主要合约下跌0.28%。自5月份以来,各种国债的期货都有所调整,尤其是主要的10年期合约跌幅最大。风数据显示,从4月30日至5月19日,11个交易日共出现9次下跌,其中5月19日盘中低点触及3个月低点,从本轮创纪录高点103.485元的最大回调幅度超过3%,远高于近两年中期的回调幅度。在经历了快速下跌后,该指数上周反弹,但在周一又下跌了0.38%。债券市场显示出恢复下跌的迹象。债券的牛市环境改变了吗?东北宏观沈新峰...

  • 不怕债务市场调整机构增加债务基础配置

    不怕债务市场调整机构增加债务基础配置

    自5月份以来,债券市场出现了罕见的下跌。10年期国债期货已经连续几个交易日下跌,债券收益也相继下跌。许多业内人士认为,快速调整收益率的阶段已经过去。基本面不支持收益率的趋势逆转。货币政策将在一段时间内保持宽松。债券资产仍然具有长期投资价值。一些机构也在关注调整后的机遇,增加债务基础的配置。5月以来债券市场大幅调整4月30日至5月11日,中国10年期国债期货价格连续大幅下跌,结束了5月12日的连续5次下跌,5月13日至5月15日呈现出历史上罕见的下跌趋势。Wind数据显示,截至5月15日,10年期美国国债期货自5月以...

  • 国债期货继续下跌,10年期主要合约下跌0.08%,5年期主要合约下跌0.34%

    国债期货继续下跌,10年期主要合约下跌0.08%,5年期主要合约下跌0.34%

    5月27日——美国国债期货继续下跌,10年期主要合约下跌0.08%,5年期主要合约下跌0.34%,2年期主要合约下跌0.17%。...

  • 债券期货全线下跌,10年期主要合约下跌0.38%

    债券期货全线下跌,10年期主要合约下跌0.38%

    5月25日,美国国债期货全线下跌,10年期主要合约下跌0.38%,5年期主要合约下跌0.40%,2年期主要合约下跌0.25%。中国央行37个交易日没有进行反向回购操作,这是自2016年以来最长的停牌时间。中国人民银行宣布,银行系统的流动性总量处于合理和充足的水平,5月25日不会进行反向回购。由于无反向回购到期,当日公开市场实现了零释放零回报。迄今为止,中国央行已连续37个交易日没有进行反向回购操作,这是自2016年以来最长的停牌时间。:本轮债券牛市已经结束,建议有序撤退。国泰君安表示,本轮债券牛市已经结束,建议有序...

  • 债券期货再次下跌债务多头还在吗?

    债券期货再次下跌债务多头还在吗?

    来源:风能香港万德通讯社(Wande News Agency)报道称,美国国债期货最近继续下跌,10年期主要合约仅在11个交易日内下跌逾3%,为两年多来最大跌幅。此后,该指数在几个交易日内小幅反弹,并于25日再次回到市场。随着市场资本成本的上升和债券供应量的大幅增加,债券的环境可能会发生变化。国债期货再次下跌。自5月份以来,各种国债的期货都有所调整,尤其是主要的10年期合约跌幅最大。风数据显示,从4月30日至5月19日,11个交易日共出现9次下跌,其中5月19日盘中低点触及3个月低点,从本轮创纪录高点103.485...

  • 国债期货概述(二)

    国债期货概述(二)

    相关阅读:资料来源:证券日报在最后一期中,我们主要介绍了国债期货的发展过程及相关业务规则。本期我们将介绍国债期货的报价方式、合约代码、交割方式、限价、开盘价和收盘价以及如何确定结算价格。1.国债期货的报价方法是如何规定的?国债期货的报价方法通常与现货市场相同,报价为100元净价。100元报价是指基于假设的债券面额100元的报价,而净价报价是指不计息的报价。国债期货的合同价值为“价格×合同面值\u 100”。2.国债期货的最低波动价格是如何设定的?国债期货的最小波动价格是指期货交易中的最小报价单位,是两种不同委托价格...

  • 为什么央行在近两个月后重启反向回购市场的异常反应?

    为什么央行在近两个月后重启反向回购市场的异常反应?

    56天来,央行的反向回购操作终于恢复。26日上午,中国央行宣布了7天反向回购操作,但规模只有100亿元人民币,利率与之前的操作相同,均为2.2%。消息一传出,原本高价的国债期货立即变成了这样:来源:风当你不做反向回购时,你就失败了!当反向回购重新开始时,它仍然下跌!情况如何?55天后,央行的反向回购已经重启。今天凌晨,中国央行宣布,为了保持银行体系合理充足的流动性,中国人民银行于5月26日通过利率竞价推出了100亿元人民币的反向回购操作。操作结果显示,反向回购期为7天,利率为2.2%,与之前的操作相同。资料来源:中...

  • 两会宣布,利率债券发行规模未超过预期,长期债券市场有望延续。

    两会宣布,利率债券发行规模未超过预期,长期债券市场有望延续。

    摘要[市场评论上周]一级市场利率债券的发行上周有所增加。上周新发行的利率债券为6488.808亿元,平均票面利率为2.8707%。其中,政府债券2329.30亿元,地方政府债券3028.41亿元,政策性银行债券1121.10亿元,发行总额增加1320.15亿元。上周,7年期和10年期国债收益率下降,而其他期限国债的收益率上升。一年期国债收益率上升17.37个基点,至1.3923%。两年期国债收益率上升7.07个基点,至1.5947%。3年期国债收益率上升5.68个基点,至1.6368%。5年期国债收益率上升7.48...

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